Информация о рисках на консолидированной основе

Создаваемая коммерческими банками система риск-менджмента направлена на решение следующих основных стратегических задач коммерческого банка: Система управления рисками банка имеет определенную специфику, связанную с особенностями объекта, целей и методов управления, что находит отражение в основных принципах, на которых базируется управление рисками в банке. Адекватно выстроенная система риск-менеджмента в концепции интегрированного риск-менеджмента должна отвечать следующим основным принципам. Система управления рисками является частью процедур общего менеджмента банка, что означает ее соответствие стратегии развития банка и институциональным особенностям ее функционирования. В Стандартах управления рисками, составленных , отмечается, что риск-менеджмент — это не просто инструмент для коммерческих и общественных организаций, а в первую очередь это руководство для любых действий как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспекте жизнедеятельности организации. Таким образом, система управления риском является составным элементом общих процедур управления и не должна противопоставляться им. Единство системы управления риском и общего менеджмента банка проявляется не только на уровне согласования целей, но и в увязке соответствующих процедур принятия решений.

Наталья Тутова: «Каждый из видов риска необходимо держать под жестким контролем»

Управление кредитным риском в Банке реализуется через установление лимитов на отдельных заемщиков, эмитентов, контрагентов, а также через диверсификацию кредитного портфеля в разрезе отраслевых и географических сегментов, групп взаимосвязанных лиц. Контроль риска снижения ликвидности осуществляется в Банке через принятие управленческих решений, регулирующих структуру баланса в части установления объемных, временных и стоимостных ограничений на проведение активных и пассивных операций, через совершенствование внутренних процедур управления ликвидностью, через разработку и применение методик количественной оценки и стресс-тестирования на основе анализа разрывов ликвидности.

В Банке устанавливаются лимиты и ограничения открытых позиций по долевым, валютным и долговым инструментам, осуществляется мониторинг текущей конъюнктуры финансовых рынков и прогнозирование движения существенных факторов рыночного риска. Банк управляет валютным риском, осуществляя мониторинг открытых позиций в разрезе отдельных валют и их совокупности, оперативно принимает соответствующие управленческие решения.

Методы минимизации валютного риска основываются на прогнозировании валютных колебаний, хеджировании и лимитировании открытых валютных позиций. В рамках управления фондовым риском Банк определяет срочность вложений и структуру портфелей ценных бумаг.

Риски, связанные со сбоями ИТ-инфраструктуры, могут вызвать с использованием информационных технологий, хотя бизнес-процессы, Как показывает мировая практика, эффективное развитие и управление ИТ в банковской среде . построение системы обязательной отчетности для Банка России.

Кредитный риск — это риск потерь в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом своих обязательств, предусмотренных условиями договора. В целях управления кредитным риском банк должен: Оценивать кредитный риск в комплексе и принимать кредитный риск, как часть комплексного подхода к управлению всеми видами рисков, присущих деятельности банка.

Политика банка по управлению кредитным риском должна предусматривать: Должны быть предусмотрены лимиты для специалистов банка, ответственных за размещение активов, а также параметры, по которым требуется одобрение на размещение активов. Следует предусмотреть разделение обязанностей между сотрудниками, осуществляющими маркетинг, анализ и одобрение сделок договоров по размещению активов, несущих в себе кредитный риск; 3 процесс одобрения сделок договоров , включающий перечень минимальных требований, подлежащих выполнению до принятия решения о сделке и метод анализа для определения платежеспособности потенциального клиента.

Должны быть указаны критерии для принятия решения и другие инструменты, приемлемые для оценки клиента; 4 перечень типов сделок договоров по размещению активов, включая инструкции, которые необходимо соблюдать при их осуществлении и перечень операций, осуществление которых запрещено стандартами Шариата.

Фотогалерея Национальная банковская система переживает сейчас непростой период: В этих условиях особенно повышаются роль риск-менеджмента и требования к нему со стороны собственников, руководителей и бизнес-подразделений банков. Позвольте начать наше обсуждение с упоминания главной темы июльского номера нашего журнала. В ее рамках мы провели опрос среди банкиров, независимых экономистов и экспертов: А наличие таких долгов в портфелях банков является следствием несовершенства стратегий риск-менеджмента.

Стратегической целью управления рисками AS Expobank (далее по тексту – Банк) от структурных подразделений бизнеса и структурных подразделений Банка регулярно подаются отчеты, содержащие информацию о рисках, риск информационных технологий, риск соответствия деятельности, риск.

Системы и методы платежа Установление операционных рисков проводится на нескольких этапах, учитывая анализ всех сфер банковской деятельности: Анализ изменений в финансовой сфере, способной повлиять на эффективную деятельность Банка; Анализ подверженности операционным рискам направлений деятельности банка; Анализ отдельных банковских операций; Анализ внутренних процедур, систем отчетности и обмена информацией. Накануне установления операционных рисков внимание уделяется адекватности полномочий и ответственности структурных подразделений и сотрудников.

Все происходящие в банке новшества — изменение структур и процедур, внедрение новых услуг и технологий, освоение новых сфер деятельности подвергают усиленному анализу для установления операционных рисков накануне возникновения. С целью создания условий для эффективного установления операционных рисков проводится аналитическая база операционных убытков. Эффективность политик и инструментов по снижению операционных рисков Под минимизацией операционных рисков понимается сведение до минимального уровня объема возможного убытка в условиях возникновения операционного риска.

Политика минимизации операционных рисков проводится с учетом специфических особенностей Банка. Выделяют два вида факторов операционных рисков: Минимизация контролируемых Банком операционных рисков предусматривает такой состав организационной структуры, внутренних правил и процедур, который бы минимизировал возникновения факторов риска. Особое внимание уделяется соблюдению принципов распределения полномочий, утверждений по проведенным банковским операциям и другим соглашениям, а также отчетности.

Снижению операционного риска способствует развитие системы банковской технологии и автоматизации хранения данных. Дополнительно учитывается трансформация возможного операционного риска:

Руководство

Основные пользователи — лица, берущие на себя риск Основные пользователи — риск- менеджеры, руководство Исследовательская компания разделила все компании-разработчики программных обеспечений по управлению рисками на две группы: Данные компании предлагают комплексные решения по управлению рисками на уровне всего банка, основные пользователи —риск- менеджеры. Программы применяют крупнейших мировых банков. Российские разработчики занимают среднюю нишу отечественного рынка.

Наиболее известные среди них:

Подходы к управлению значимыми рисками, возникающими в деятельности Отчетность по форме «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия значимый в масштабах банковской системы объем бизнеса; информационных технологий в целях повышения.

Значительную роль в экономике Узбекистана играют коммерческие банки. Функционируя в период мирового финансово-экономического кризиса, при снижении доходности некоторых традиционных видов банковских операций и увеличении рисков банковской деятельности, коммерческим банкам для повышения эффективности своей деятельности необходимо активно внедрять в банковскую практику новые продукты, услуги и технологии.

Внедрение инноваций позволит банкам оптимально распределять свои ресурсы, минимизировать издержки, совершенствовать каналы доставки банковских продуктов до потребителя, улучшить качество предлагаемых услуг и тем самым повысить эффективность банковской деятельности и обеспечить рост конкурентоспособности банка на финансовом рынке. Сущность и характеристика банковских инноваций Понятие инновационной деятельности банка широкое. Банковская инновация — это не только создание и внедрение новых продуктов, но и расширение спектра предлагаемых услуг, использование современных технологий, которые открывают клиентам банка различные возможности получения банковских услуг.

Инновационные решения охватывают сферу управления банка в целом, его филиалов и минибанков. Инновационные подходы наблюдаются в вопросах оценки кредитоспособности заёмщиков и управления рисками [1;2]. В банковской системе Узбекистана необходимо разработать и внедрить инновации, так как это явится основным механизмом поддержания рентабельности всей деятельности банков в соответствии с процессами, происходящими в экономике страны.

Управление рисками

Управление рисками и внутренний контроль Управление финансовым риском При управлении финансовыми рисками Банк придерживается консервативной политики. Финансовые риски в портфеле финансовых инструментов Банка контролируются через систему лимитов и анализ активов, подверженных рискам. Лимиты распределяются по направлениям бизнеса и видам операций. Используемые Банком методы измерения финансовых рисков кредитного, рыночного, операционного, риска ликвидности дают возможность получения агрегированного показателя финансового риска.

Оценка и мониторинг финансовых рисков производится в разрезе отдельного инструмента и портфеля в целом посредством методологии . Рассчитывается величина экономического капитала, резервируемого против возможных потерь вследствие финансовых рисков.

Политика по управлению операционным риском может быть порядок предоставления отчетности и обмена информацией по управлению порядок, правила и процедуры совершения банковских операций и других сделок; планы по обеспечению непрерывности бизнеса, включающие, наличие.

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. На положительную оценку повлияло и то, что Банк России опубликовал требования к системам управления рисками и капиталом, или к внутренним процедурам оценки достаточности капитала ВПОДК. Эффективность этих процедур в крупнейших банках ЦБ оценит в начале г. Казалось бы, у ЦБ и так много нормативов и инструментов регулирования риска, зачем банкам еще внедрять внутренние процедуры его оценки? Так они смогут учесть специфический для себя профиль риска, который Банк России не видит или не до конца может оценить и проконтролировать.

Поэтому, требуя разработать ВПОДК, Банк России ожидает, что банки учтут в системе управления рисками то, что не учитывают единые, усредненные, унифицированные подходы регулятора. Термин"ВПОДК" подразумевает наличие системы управления, когда риски выявляются, оцениваются, контролируются, а полученные данные банк использует при принятии решений о резервировании, ценообразовании, стратегическом планировании, вознаграждении сотрудников и т.

Особенно разумно то, что требования различны и с более крупных банков спрашивается больше, а с малых — меньше. Но у банкиров остаются вопросы. Прежде всего, в рамках ВПОДК нужно идентифицировать все риски, которым может быть подвержен банк, реализуя бизнес-стратегию. Действительно, если бы все банкиры наперед знали, лебедей какого еще цвета, кроме белого, они могут встретить, то финансовых кризисов скорее всего не было бы.

Цель — в систематизации управления рисками.

Новости компании

Сокращение рисков и повышение удовлетворенности клиентов с помощью расширенной защиты от мошенничества Сокращение рисков и повышение удовлетворенности клиентов с помощью расширенной защиты от мошенничества Узнайте, как они это сделали"В прошлом году, когда возросли опасения относительно одного из наших крупных финансовых контрагентов, это дало нам прекрасную возможность проверить наше новое решение.

При использовании анализа на основе электронных таблиц требовалось семь дней на вычисление нашего общего риска в отношении этого контрагента. Принцип работы Применяя моделирование данных, предиктивную аналитику, инструменты поддержки принятия решений и комплексные средства создания отчетов, вы сможете лучше отслеживать, измерять и управлять рыночными и кредитными рисками даже при многообразии информации. Использовать потенциал интегрированных решений , необходимых для обеспечения соответствия стандарту ; решение предполагает значительное изменение способов измерения рыночных рисков в рамках торгового портфеля, применяемых банками.

Применяя этот корпоративный подход, банки могут обеспечить соответствие стандартам и максимизировать доходность.

При этом отмечается, что реформирование банковского сектора (в части его управления рисками) и развивать инфраструктуру банковского бизнеса ( повышение внедрять современные электронные банковские технологии; повышать предоставляемой отчетности, структуры собственников и др.).

Банк выполняет превентивные действия с целью своевременного и всестороннего выявления, документирования и оценки рисков, связанных с деятельностью Банка на их начальной стадии, а именно разрабатывает адекватные внутренние нормативные документы перед внедрением новых продуктов и услуг. Банком назначен работник, который в целом несет ответственность за управление риском соответствия деятельности и обеспечивает независимый контроль управления риском соответствия деятельности, а работники структурных подразделений Банка несут ответственность за соблюдение законов, правил и стандартов соответствия при выполнении своих должностных обязанностей.

Банк организует обучение работников в области риска соответствия деятельности и его проблематики, консультирует работников Банка и оказывает им поддержку по вопросам, связанным с нормативными требованиями, регламентирующими соответствие деятельности, с внутренними нормативными документами Банка, их разработкой, усовершенствованием, единым и эффективным применением и выполнением.

Работникам Банка обеспечивается регулярное обучение, посвященное порядку изучения клиентов, выявления и сообщения о необычных и подозрительных сделках, другим требованиях внутренних нормативных документов Банка в этой области, а также информированию об актуальных вопросах, связанных с нормативными актами Латвийской Республики, международными документами и нововведениями в стандартах надлежащей практики.

Система внутреннего контроля Банка включает в себя совокупность следующих основных элементов и мер: Сотрудничая с клиентами, Банк применяет метод изучения клиентов, основанный на оценке рисков, чтобы по возможности не допускать сотрудничества с лицами, вовлеченными в легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Банк не устанавливает деловых отношений с клиентом без его идентификации и выявления подлинного выгодоприобретателя клиента в соответствии с требованиями нормативных актов и внутренних нормативных документов Банка.

Банк не открывает анонимных счетов. Государственный риск Государственный риск — это риск возникновения убытков в том случае, если деловой партнер Банка, являющийся нерезидентом, не сможет в соответствии с условиями договора выполнить свои обязательства перед Банком в силу политических, социальных и экономических обстоятельств той страны, резидентом которой является деловой партнер. Установленная Банком стратегия управления государственным риском включает в себя обеспечение оптимального равновесия между государственным риском и планируемым уровнем доходности, максимально защищая Банк от убытков, которые могут возникнуть под влиянием государственного риска.

Для эффективного управления и минимизации государственного риска Банка, Банк устанавливает лимиты государственного риска. Банк осуществляет постоянный мониторинг уровня государственного риска, оценивая государственный риск как перед заключением новой сделки, так и на всем протяжении деловых отношений. Риск информационных технологий Риск информационных технологий — это риск Банка понести убытки или не получить выгоду по причине неудовлетворительных информационных технологий или неадекватной, недостаточной обработки информации, а также в том случае, если не обеспечивается безопасность информационных ресурсов и систем, в т.

Ваш -адрес н.

Наблюдательный совет Наблюдательный совет, в целом, осуществляет контроль за рисками банка: Совет директоров управляет деятельностью банка, выполняя обязанности и достигая цели в соответствии с рисковой политикой и стратегией подтвержденной Наблюдательным советом. Более того, Совет директоров помогает в составлении и улучшении планов по чрезвычайным ситуациям, риск аппетиту и другим показателям, а также обеспечивает соответствующие подразделения необходимыми ресурсами.

Комитет по управлению рисками просматривает документы касательно политики управления рисками на предприятии, риск лимитов, моделей по управлению рисками, а также толерантность к риску и шкале результатов и вероятности. КУР обеспечивает усовершенствование общепризнанной практики по управлению рисками и подготавливает предложения по новым возможностям.

Главный директор по управлению рисками наряду с контролированием деятельности по управлению рисками, также является связующим звеном между деятельностью соответствующих подразделений и деятельностью Совета Директоров.

советнику IFC по вопросам банковской деятельности, Наталье Пономаревой , советнику I. Ключевые принципы надлежащего управления рисками.

Только выполнение всех перечисленных обязательств без каких-либо отклонений от установленных договорами уровней обслуживания в отношении клиентов при дистанционном предоставлении банковских услуг свидетельствует о надежности как банковской деятельности, осуществляемой кредитной организацией, так и ее самой впрочем, как показывает практика, в текстах таких договоров подобное перечисление можно встретить крайне редко. Речь здесь идет, естественно, о технологической и технической стороне понятия надежности В различных источниках, отечественных и зарубежных, приводятся статистические данные относительно влияния угроз штатному функционированию компьютерных систем на этот показатель банковской деятельности: При этом наиболее частой общей причиной сбоев в их работе считаются внедрение или изменение информационных технологий и или программных приложений, которые не были: Все перечисленное здесь наглядно характеризует степень зависимости результатов современной банковской деятельности от надежности компьютерных систем кредитной организации, что должно полностью осознаваться ее руководством и адекватно учитываться при распределении ресурсов.

Ошибки при выполнении банковских операций — явление уже относительно редкое, в этом случае имеются в виду преимущественно неточности, связанные с информационными сечениями ИКБД, в которых происходит какой-то перенос данных из одной среды хранения в другую ошибки операционистов кредитной организации или клиентов при заполнении интерфейсных полей, преобразование форматов, переписывание из одной базы данных в другую и пр.

Во многих российских кредитных организациях подобные ситуации не редкость, особенно когда речь заходит о противоправной деятельности, связанной с искажениями в полях записей баз данных кредитной организации или хищением средств со счетов клиентов, что обычно происходит из-за недостатков в обеспечении информационной безопасности. В ряде практических случаев такого рода операторы, находящиеся в информационных сечениях между СЭБ и БАС, располагают возможностями, к примеру, подмены реквизитов платежных документов клиентов ДБО или имитации поступления от них соответствующих ордеров 31 и т.

То же самое с учетом вирусных, сетевых и хакерских атак 32 можно отнести к распределенным компьютерным системам провайдеров кредитной организации и т. Последние годы характеризуются множеством случаев разнообразных атак на системы электронного банкинга и банковские автоматизированные системы кредитных организаций.

Для этого могут использоваться ложные сетевые обращения , программы-черви , распространяющиеся по вычислительным сетям и инсталлирующиеся на каждом доступном АРМ, чтобы в заданный момент времени начать генерацию ложных запросов, и пр. Все перечисленные причины, за исключением последней, служат, как правило, признаками недостаточно полного тестирования БАС и СЭБ.

Всероссийская банковская конференция

Концепция банковских рисков в экономической теории, причины их возникновения и влияние на систему управления банком. Риск в экономической теории. Причины усиления рисков на мировом финансовом рынке. Проблемы управления рисками и раскрытия информации о рисках.

Эффективное управление финансовыми рисками является ключевым фактором решений в соответствии с бизнес-целями и разумными нормами. с IBM для создания единой картины как торговых, так и банковских рисков их финансовые риски, управлять ими и создавать соответствующие отчеты.

В числе лидеров в СНГ по скорости восстановления операционной деятельности находятся дочерние зарубежные банки или банки, подконтрольные западными финансовым группам. При этом в равной степени важны как способность предоставлять услуги, так и способность контролировать расходы, связанные с предоставлением этих услуг. Операционный риск частично относится к технологическому риску и может являться результатом неправильного срабатывания технологии или сбоя системах поддержки операционного отдела банка.

В случае сбоя или остановки в работе компонентов информационной системы банка, полной остановки или существенного замедления операционной деятельности избежать не удастся. За рубежом банковское сообщество уделяет вопросам своей ИТ-инфраструктуры гораздо больше внимания. Эта обеспокоенность выражается той позицией, которую занимает ведущий ИТ-менеджер, — чаще всего директор по ИТ входит в состав руководящих органов банка и непосредственно участвует в принятии большинства важных решений.

При этом он действительно является специалистом в своей области, имеет профильное образование и регулярно проходит сертификацию.

Алексей Сидоренко, Риск менеджер 2014 года - вводный курс по управлению рисками

Categories: Без рубрики

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает тебе больше зарабатывать, и что можно сделать, чтобы очиститься от него полностью. Кликни тут чтобы прочитать!